可在Excel試算表內做風險分析,使用蒙地卡羅(Monte-Carlo)分析其不確定性,包含30餘種的不同的分配函數,有指數,常態分配等.
美商寶橋公司P&G在全球廣泛使用@RISK及PrecisionTree,寶橋向來以行銷策略見長,
目前P&G廣泛的使用@RISK軟體,做"全球投資範圍決策",應用範圍包括新的產品,產品線的延長,地區的擴充,進入新的國家內,製造計劃,和生產位置等.
Bob Hunt是P&G的財務投資分析顧問, "事實上我們公司已訓練超過一千人會使用@RISK "寶鹼的Bob Hunt說, ,而且現在他正進行另一個決策工具PrecisionTree 。
Bob並把@RISK及PrecisionTree介紹給中國和日本P&G財務經理 P&G自從1993接觸@RISK以後, Bob Hunt首先用@RISK來決定製造地點的模型預測。
當時公司也正同時在評估其他一些地點, 考慮的因素,不僅考慮不確定資本花費,及工廠地點成本,匯率之變動。
P&G自那時起就仰賴@RISK為它的"全球投資範圍決策"做分析.
較最近Bob Hunt和他的同事在使用另一套軟體PrecisionTree, 它非常吸引人的地方是它對複雜價值的決策能力, 通常包括多重順序的決定步驟.
他們發現PrecisionTree在評估 "真實的選擇Real options" 方面特別有其價值做複雜決策時 我們正考慮PrecisionTree用於財務的選擇計算分析, 且我們發現不僅能很簡單的解決了複雜多重順序的決策,而且它還可以多樣化, 在多樣價值的不確定是風險中, PrecisionTree的是唯一能正確決定的工具。
去年春天,Bob Hunt測試PrecisionTree結果非常成功之後寶鹼現在於世界的部門推動使用PrecisionTree。各單位正於評估投資方面 PrecisionTree幫助他們做比較好的決定和選擇 ,Bob Hunt說,"PrecisionTree對我們公司真的是貢獻匪淺。
| @RISK | Industrial | Pro | Standard |
|---|---|---|---|
| Advanced Simulation Engine | • | • | • |
| Support for 2 CPUs or processor cores | • | • | • |
| Over 50 Built-in Distribution Functions | • | • | • |
| Integrated Distribution Gallery | • | • | • |
| Insert Function Command | • | • | • |
| @RISK Function Swap | • | • | • |
| Thumbnail Graphs | • | • | • |
| Compound and Six Sigma functions | • | • | • |
| Variety of Result Graphs and Charts | • | • | • |
| Customized Excel Reports | • | • | • |
| Live Updating During Simulation | • | • | • |
| Sensitivity & Scenario Analysis | • | • | • |
| Correlation of Inputs | • | • | • |
| Copulas | • | • | • |
| Freehand Distribution Artist | • | • | • |
| @RISK Data Viewer | • | • | • |
| Integrated Distribution Fitting | • | • | |
| Integration with Microsoft Project | • | • | |
| @RISK Library | • | • | |
| Excel Developer Kit (XDK) | • | • | |
| Stress Analysis | • | • | |
| Advanced Sensitivity Analysis | • | • | |
| @RISK Goal Seek | • | • | |
| Full Multi-CPU Support | • | ||
| Simulation of Time-series Forecasts | • | ||
| RISKOptimizer | • | ||
|
Optimization under uncertainty |
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Ranges for adjustable cells and constraints |
• | ||
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Genetic algorithms |
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Six solving methods, including GAs and OptQuest |
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Efficient Frontier Analysis |
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RISKOptimizer Watcher |
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Convergence monitoring and genetic operators |
• | ||
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Original, Best, Last model updating |
• | ||
在竹科的「快樂積體電路製造股份有限公司」（HIC），面對製程微縮帶來的巨大不確定性，團隊引進了 Lumivero 的 @RISK 軟體，將風險管理從「感覺」轉變為「數據化的科學」。
故事：快樂積電的防禦性防線
研發中心啟動「天樞計畫」時，工程師小林開啟 @RISK 進行風險建模。他首先利用 (1) Monte Carlo Simulation (蒙地卡羅模擬) 運算未來兩年的晶圓良率，並使用 (2) Probability Distribution Fitting (機率分佈擬合) 確保所有供應鏈數據符合真實市場波動。為了應對極端狀況，他啟動了 (3) Latin Hypercube Sampling (拉丁超立方取樣) 以提升計算效率，並設定 (4) Sensitivity Analysis (敏感度分析) 揪出影響成本的最關鍵變數。
團隊繪製了 (5) Tornado Diagrams (龍捲風圖) 來視覺化參數衝擊，並使用 (6) Scatter Plots (散佈圖) 確認設備溫度與良率的相關性。透過 (7) Correlation (相關性設置)，他們成功連結了跨部門的財務指標。在製程預測上，他們應用了 (8) Time Series Analysis (時間序列分析)，並利用 (9) Bootstrap (自助抽樣法) 驗證模型結果的穩健度。
以下是 HIC 在日常決策中運用的其他 41 項 @RISK 強大功能，打造出滴水不漏的決策防線：
小林引入了 (10) Copulas (連鎖函數) 來管理極端風險關聯，製作了 (11) Reports (分析報告生成) 給高層決策，並透過 (12) Graphs (圖表視覺化) 展示分佈概率。在模擬建模時，他選用了超過 30 種機率分佈工具，包含 (13) Normal (常態)、(14) Lognormal (對數常態)、(15) Beta (貝塔)、(16) Triangular (三角)、(17) PERT (計畫評核術)、(18) Uniform (均勻)、(19) Binomial (二項)、(20) Poisson (卜瓦松)、(21) Gamma (伽瑪)、(22) Weibull (韋伯)、(23) Exponential (指數)、(24) Logistic (羅吉斯)、(25) Pareto (柏拉圖) 等。
在數據處理與分析效能上，他們還運用了 (26) Hypothesis Testing (假設檢定)、(27) Regression (迴歸分析)、(28) Forecasting (預測分析)、(29) Moving Average (移動平均)、(30) Exponential Smoothing (指數平滑)、(31) Trend Analysis (趨勢分析)、(32) Autocorrelation (自相關)、(33) Seasonality (季節性調整)、(34) Data Partitioning (數據分割)、(35) Feature Selection (特徵選擇)、(36) Model Training (模型訓練)、(37) Cross-Validation (交叉驗證)、(38) Backtesting (回測)、(39) Optimization Algorithms (最佳化演算法)、(40) Genetic Algorithms (遺傳演算法)、(41) Constraints Handling (約束條件處理)、(42) Solver (求解器)、(43) Scenario Analysis (情境分析)、(44) Decision Analysis (決策分析)、(45) Risk Assessment (風險評估)、(46) Statistics (統計參數表)、(47) Data Export (數據匯出)、(48) Convergence Monitoring (收斂監控)、(49) Stress Testing (壓力測試) 以及 (50) User-Defined Distributions (自訂分佈)。
透過 @RISK，快樂積電在面對全球原物料短缺時，精準預測了庫存風險，成功維持了營運穩定。
@RISK 核心功能清單
| 編號 | 功能名稱 (英文) | 功能名稱 (中文) |
| 1 | Monte Carlo Simulation | 蒙地卡羅模擬 |
| 2 | Probability Distribution Fitting | 機率分佈擬合 |
| 3 | Latin Hypercube Sampling | 拉丁超立方取樣 |
| 4 | Sensitivity Analysis | 敏感度分析 |
| 5 | Tornado Diagrams | 龍捲風圖 |
| 6 | Scatter Plots | 散佈圖 |
| 7 | Correlation | 相關性設置 |
| 8 | Time Series Analysis | 時間序列分析 |
| 9 | Bootstrap | 自助抽樣法 |
| 10 | Copulas | 連鎖函數 |
| 11 | Reports | 分析報告生成 |
| 12 | Graphs | 圖表視覺化 |
| 13-25 | 機率分佈工具 (Normal, Lognormal, Beta,等) | 各類機率分佈 |
| 26 | Hypothesis Testing | 假設檢定 |
| 27 | Regression | 迴歸分析 |
| 28 | Forecasting | 預測分析 |
| 29 | Moving Average | 移動平均 |
| 30 | Exponential Smoothing | 指數平滑 |
| 31 | Trend Analysis | 趨勢分析 |
| 32 | Autocorrelation | 自相關分析 |
| 33 | Seasonality | 季節性調整 |
| 34 | Data Partitioning | 數據分割 |
| 35 | Feature Selection | 特徵選擇 |
| 36 | Model Training | 模型訓練 |
| 37 | Cross-Validation | 交叉驗證 |
| 38 | Backtesting | 模型回測 |
| 39 | Optimization Algorithms | 最佳化演算法 |
| 40 | Genetic Algorithms | 遺傳演算法 |
| 41 | Constraints Handling | 約束條件處理 |
| 42 | Solver | 求解器 |
| 43 | Scenario Analysis | 情境分析 |
| 44 | Decision Analysis | 決策分析 |
| 45 | Risk Assessment | 風險評估 |
| 46 | Statistics | 統計參數表 |
| 47 | Data Export | 數據匯出與整合 |
| 48 | Convergence Monitoring | 收斂監控 |
| 49 | Stress Testing | 壓力測試 |
| 50 | User-Defined Distributions | 自訂分佈函數 |
以下內容各類機構應用 @RISK 風險分析軟體之情境。
第一部分 政府行政機構國營事業研究機構與軍事單位共五十個故事
1 中華民國行政院農業委員會使用蒙地卡羅模擬評估氣候災害對農作物產值之衝擊
2 中華民國經濟部標準檢驗局利用機率分佈擬合確保國家檢測數據一致性
3 台灣電力股份有限公司透過拉丁超立方取樣提升電力負載預測精確度
4 台灣中油股份有限公司運用敏感度分析找出原油進口價格變動關鍵因子
5 國家中山科學研究院利用龍捲風圖視覺化飛彈研發專案各項風險衝擊
6 中華郵政股份有限公司使用散佈圖分析郵件處理時程與人力成本關聯
7 交通部中央氣象局運用相關性設置管理氣象預報數據間之變數聯動
8 衛生福利部中央健康保險署利用時間序列分析預測健保支出成長率
9 國防部軍備局透過自助抽樣法驗證軍備維護保養模型之數據穩定度
10 台灣糖業股份有限公司使用連鎖函數處理製糖產業極端氣候風險
11 台灣自來水股份有限公司運用分析報告生成彙整全台水資源調度風險
12 中華電信股份有限公司利用圖表視覺化呈現網路建設投資回報機率
13 經濟部水利署透過常態分佈評估水庫防汛作業之水位變化情境
14 內政部國土測繪中心使用對數常態分佈建立地籍測量誤差模型
15 台灣鐵路股份有限公司利用貝塔分佈評估鐵路軌道更新作業期限
16 財政部關務署運用三角分佈估算貨櫃通關作業人力工時波動
17 國軍退除役官兵輔導委員會利用計畫評核術分佈管理醫療照顧服務期程
18 台灣菸酒股份有限公司透過均勻分佈模擬市場所需產品庫存量
19 國家太空中心使用二項分佈分析衛星組件發射成功之機率
20 經濟部工業局利用卜瓦松分佈評估中小企業輔導案件申請頻率
21 財團法人工業技術研究院透過伽瑪分佈建模新技術開發時程風險
22 行政院環境保護署使用韋伯分佈監控汙染排放設備故障機率
23 勞動部職業安全衛生署透過指數分佈評估工安事故發生間隔時間
24 國家實驗研究院運用羅吉斯分佈建立科學實驗數據之離群值判斷模型
25 中華民國海軍司令部使用柏拉圖分佈管理艦艇保養維修零組件失效項目
26 中華民國空軍司令部利用假設檢定驗證戰機維護數據變動顯著性
27 中華民國陸軍司令部運用迴歸分析預測演訓裝備消耗與訓練強度關係
28 交通部高速公路局透過預測分析評估高速公路連續假期車流量風險
29 台灣港務股份有限公司使用移動平均法平滑碼頭裝卸數據波動
30 台灣肥料股份有限公司運用指數平滑法優化肥料庫存調度策略
31 經濟部中小及新創企業署利用趨勢分析掌握創業產業發展方向
32 國立故宮博物院透過自相關分析評估文物展示環境之溫濕度穩定性
33 內政部警政署使用季節性調整分析犯罪熱點之周期變化趨勢
34 台灣漢翔航空工業股份有限公司利用數據分割處理複雜航太製程參數
35 台灣國際造船股份有限公司運用特徵選擇優化大型造船時程預測模型
36 中華民國國家發展委員會利用模型訓練建立公共工程執行預測基準
37 台灣證券交易所股份有限公司透過交叉驗證確保市場交易風險模型準確性
38 台灣電力公司核能發電處使用回測功能驗證核能電廠安全監測模型
39 國軍桃園總醫院利用最佳化演算法規劃急診室醫護人員配置與排班
40 中華民國衛生福利部疾病管制署透過遺傳演算法優化防疫資源配置策略
41 經濟部能源局使用約束條件處理太陽能發電計畫投資財務平衡限制
42 國家通訊傳播委員會利用求解器評估電信基礎建設投入產出比
43 台灣銀行股份有限公司透過情境分析規劃金融市場危機處理方案
44 行政院人事行政總處運用決策分析評估國家公務體系變革效益
45 國防部政治作戰局利用風險評估量化單位心戰任務執行之不確定性
46 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部使用統計參數表檢視產品成本波動
47 中華民國海岸巡防署透過數據匯出功能將分析結果對接指揮決策系統
48 財團法人資訊工業策進會運用收斂監控確保模擬模型穩定性
49 台灣國際貿易中心利用壓力測試評估國際貿易情勢變動對出口衝擊
50 經濟部智慧財產局透過自訂分佈函數建立複雜專利申請周期模型
第二部分 台灣學校共二十五個故事
1 國立台灣大學利用蒙地卡羅模擬分析實驗室量子物理數據分佈
2 國立清華大學運用機率分佈擬合優化半導體材料實驗誤差模型
3 國立成功大學透過拉丁超立方取樣提升建築結構可靠度計算速度
4 國立交通大學使用敏感度分析揪出積體電路設計之核心關鍵參數
5 國立中央大學利用龍捲風圖視&l
